pero CUALQUIER tutorial de cookies te explica esto, no se que tipo de tutos has estado leyendo.
ASUMIENDO PHP
primero, cuando escribis una cookie, le pones el tiempo de duracion.
luego, dependiendo de como vas a salvar tus sesiones, podes relacionar el nombre de usuario y el codigo de la sesion en una base de datos y asi ver si tu persona esta logeada, cuando la cookie expire y tu programa ya no pueda leerla, verá que esa sesion no esta en la base de datos
http://www.google.com/search?q=php+cookies&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a