No, ningun SP del VB6 incluyo alguna manera de crear multithreading de forma nativa en VB6.
Sin embargo hay muchas formas de hacerlo, desde las mas vulgares (con multiples exes...) (pasando por EXE ActiveX) hasta formas muy elaboradas con DLLs y demas cosas.
Sin embargo, para el Reseter 3 me di cuenta que la mejor forma de 'simular' multithreading es con el API 'settimer".
Suena extraño, pero de alguna forma esa API resulta increiblemente conveniente porque te permite pasarle el identificador del procedimiento que queres que ejecute (el cual obtenes con 'AddressOf') y lo ejecuta en el fondo.
Si quieres puedes ver un ejemplo de esto en el codigo del Reseter 3, en el procedimiento 'Crear_Objeto_IE()'.
Basicamente lo que hace es ejecutar un hilo que se encarga de crear y esperar a que se cree el objeto "InternetExplorer.Application", lo cual lo hace el procedimiento 'lpObjetoIE()', de no ser asi, la aplicacion se bloquearia mientras inicia.
Sin embargo deberias de plantear mejor tu necesidad en especifico, para ver la mejor solucion.
PD: Juancho, HLQYS el multithreading esta presente desde tiempos algo remotos