El problema no es que no la podés borrar, sino que te vuelve a aparecer... como te dijo Borth, podría ser por un gestor de descarga, yo tengo un problemita similar pero ni idea que eso podría ser, sería de revisar el pando que con ese fue que bajé una serie de anime y la carpeta me sigue apareciendo... pero si no has usado ningún gestor de descarga es muy probable que sea un virus... mi recomendación es que te cambiés al kaspersky, el nod32 ya le están metiendo muchos goles los virus. Instalate también el Spybot Search & Destroy y actualizalo, si con ninguno de esos te encuentra el problema y te lo elimina, podría ser alguna aplicación que te está generando esa carpeta, por el hecho de llamarse nueva carpeta.
Cuánto tiempo después de que la borrás te vuelve a aparecer? has probado dejarla por ese tiempo a ver si te crea más carpetas? (en cuyo caso sería Nueva Carpeta (1), Nueva Carpeta (2) y así sucesivamente).