Mira a mi me pasa eso cuando creo una pagina Web y la quiero ver dandole doble clic al archivo, o cuando he bajado una pagina ke tiene algo interactivo como un flash o javascript.
Lo ke pasa es ke si tratas de abri una pagina Web desde tu disco duro siempre te va ha mandar ese mensaje, pero si la abris desde internet no te aparecera eso.
No se si estas diseñando esa pagina usando un servidor Web en tu equipo como Apache o el IIS, si usas un servidor no te aparecera ese problema, por ke parecera como si estas abriendo la pagina desde internet.
Ese mensaje te lo envia el IE por ke cree ke se esta ejecutando un codigo malicioso en tu ekipo.
Ojala esto te sirva.