Lo que el quiere es hacer un servidor proxy, no quiere usar uno de los que hay, el quiere hacer su propio proxy y tener control sobre el.
vivirexti para windows hay varios programas y para linux el más utilizado es squid.
Para windows te puedo recomendar el que he utilizado que es CCProxy
http://www.youngzsoft.net/ccproxy/proxy-server-download.htm
Es de pago pero podes encontrarlo en tu proveedor más cercano de software si así lo deseas.
Ahí vos les configuras que puerto van a utilizar y podes elegir 8080 si así lo deseas.
P.D. cuantos no hemos instalado un proxy server solo para entender como funciona y utilizarlo :P