Antes que nada, me parece sospechoso que te salga de primero Windows, por lo que asumo que lo que hiciste fue instalarlo via WUBI.
En ese caso la solución no esta en Linux sino que en editar la lista de arranque en Windows
Sería bueno nos aclararas esto primero. La forma mas facil para saber si estas usando GRUB es que diga "GRUB loading" al iniciar, si estas usando el cargador de windows entonces veras una pantalla negra con letras blancas similar a la pantalla que te pregunta por iniciar a modo a prueba de fallos cuando apagas mal la PC.
Si actualizaste de 9.04 a 9.10 el archivo que buscas no es grub.cfg, sino menu.lst en /boot/grub/menu.lst
[editado] Solo para agregar una aclaracion grub.cfg es configuracion de GRUB2 que se usa en _instalaciones nuevas_ de 9.10, cuando actualizas de 9.04 a 9.10 no se actualiza GRUB a GRUB2 automaticamente, por eso no tienes ese archivo.